ja_mageia

Considerando o atual quadro econômico, um grande diferencial de nosso sistema é que, pelo fato de atuar predominantemente no Forex, possibilita operar long (apostando na alta) e short (apostando na queda), ambas com mesma liquidez e com mesmas taxas, ao contrário do que acontece na Bovespa, em que operações de venda a descoberto (short) são mais caras e arriscadas. Isso significa que se todas as bolsas no mundo estiverem caindo, nosso sistema pode lucrar com a queda, e se todas as bolsas estiverem subindo, ele pode lucrar do mesmo jeito com a alta, e se todas estiverem laterais, ele continua podendo lucrar com operações de swing e scalping. Enquanto grandes bancos, como Merrill Lynch, estão “quebrando” em toda parte por operarem unilateralmente, nossos dois melhores sistemas renderam 74% e 42% com as quedas das últimas duas semanas.

O Saturno V representa o último degrau de um projeto iniciado em 2006, visando ao desenvolvimento de um sistema automático capaz de superar a rentabilidade média de 3% ao mês, mas com risco igual ou menor do que os fundos que apresentam performance de 1,5% ao mês. Em 2008 conseguimos atingir e superar este objetivo, com performance +3,27% ao mês durante 117 meses de back test. Com o Saturno V, conseguimos gerar uma rentabilidade maior nos níveis mais baixos de risco ou operar com risco menor nos níveis mais altos de rentabilidade, sobrepujando os principais fundos super agressivos, com a vantagem de ter risco comparativamente menor, e superando igualmente os fundos mais conservadores, com mais baixo risco e maiores performances. No risco máximo, batemos alguns recordes de curtíssimo prazo, inclusive mais de 7000% em 1 mês. Isso confere ao nosso produto a flexibilidade de ser regulável para operar em diversos níveis de risco e atender a diferentes perfis de cliente. O nível máximo de risco que consideramos “aceitável” é de 12% ao mês, definido pela média ponderada (inversamente proporcional à incerteza) dos tetos do critério Kelly, Optimal-F, Larry Williams e alguns métodos de criação própria.

Para efeito de comparação, um dos melhores fundos do Brasil, Hedging Griffo Verde 90, gerou 29,8% ao ano nos últimos 16 meses (informação de setembro de 2007), e o fundo Nest Miles, melhor performance nos últimos 36 meses, gerou 27,1% ao ano. O melhor gestor do mundo atualmente, James Simons, teve performance de 39% ao ano nos últimos 16 anos. O recordista mundial em 5 anos é Paul Tudor Jones, com média de 194% ao ano, o recordista mundial em 10 anos é Michael Marcus, com média de 119% ao ano. Com as futuras versões do Saturno_V, um de nossos objetivos é bater estes recordes.