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Saturno V 9.01a, com vídeo 
http://www.saturnov.com/artigos/282-saturno-v-901a

 

Saturno V, a maneira lógica e científica de investir

Saturno V é um programa de computador que analisa o Mercado Financeiro, toma decisões de compra e venda, executa automaticamente as operações e monitora cada uma delas 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem necessidade de intervenção humana. Foi desenvolvido por Hindemburg Melão Jr., recordista mundial de mate anunciado mais longo em simultâneas de Xadrez às cegas, registrado no Guinness Book de 1998, classificado para representar o Brasil na semifinal do campeonato mundial ICCF, membro honorário em diversas sociedades para pessoas superdotadas, em 6 continentes, autor de trabalhos inovadores em diferentes campos do conhecimento, inclusive em Xadrez, Estatística, Econometria, Astronomia, Gestão de Risco, Psicometria, Antropometria, Geometrias n-dimensionais, Teoria dos Números, Teologia, Epistemologia, Heurísticas aplicadas a processos decisórios complexos, Modelagem Matemática e outros campos, além de artigos sem envolver inovações relevantes sobre Fractais, diversos ramos da Física, Matemática, Filosofia, Psicologia, Inteligência Artificial, Cognição, História da Ciência, Artes Marciais, Política, Sociologia, Antropologia e grande variedade de outros temas.

 

altHá versões e configurações do Saturno V para diferentes cenários, há versões que podem operar em vários mercados diferentes e até se adaptar a mudanças de cenário. Ele pode operar em alta, em baixa, em mercados laterais de diferentes amplitudes, apostando na queda (venda a descoberto) quando está em tendência de baixa, comprando quando está em tendência de alta e fazendo scalping e swing quando está lateral. O Saturno V é alimentado com bases de dados de cotações desde o ano 1885 com o índice Dow Jones, desde 1968 com ações da Bovespa, desde 1971 com divisas de Forex, além de cotações sobre opções, futuros contínuos etc. O Saturno analisa as cotações, em busca de padrões que se repetem, e utiliza estes padrões para tomar decisões de compra e venda. Ele é otimizado com o auxílio de um algoritmo genético capaz de analisar e rankear até 9,223 quintilhões de diferentes conjuntos de parâmetros (genótipos), a fim de encontrar os valores ótimos para as variáveis numéricas e categóricas que definem a estratégia utilizada, maximizando os lucros, minimizando as perdas, estabilizando e uniformizando as performances ao longo dos anos. Após a otimização, os melhores genótipos são testados num período diferente daquele em que a otimização foi feita (walk forward), a fim de certificar que o sistema não ficou “viciado” no período de otimização (overfitting), e seja capaz de operar igualmente bem em outros cenários mercadológicos, em outros períodos. Em seguida, é testado em situação real (live test), comparando o horário exato e o preço exato em que foi executada cada operação, com o horário e o preço em que ele executa as mesmas operações nas séries históricas (back test), para garantir que haja alta similaridade entre os testes e a situação real. Para finalizar, são feitos diversos estudos estatísticos para apurar o nível de homogeneidade, homoscedasticidade, uniformidade, estabilidade, monotonicidade e outras propriedades dos resultados.

 

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Além disso, antes de as séries históricas serem utilizadas para as otimizações e back tests, elas são filtradas, editadas e processadas de diferentes maneiras, para melhorar a relação sinal/ruído, corrigir splits e outros càdlàgs. Como resultado, as performances obtidas em back tests nestas séries históricas assemelham-se em mais de 98,6% aos resultados obtidos em situação real, e a correlação produto-momento de Pearson é 0,99971 entre back test e situação real (veja gráfico ao lado). Os estudos realizados mostram que uma pessoa que tivesse utilizado o Saturno V 7.01 para gerenciar seu patrimônio desde junho de 1998 até dezembro de 2012, se no Mercado houvesse liquidez suficiente para executar as operações, teria um ganho anual médio em torno de 107,22%, com máximo drawdown de 32,44%. Porém quando o patrimônio gerenciado alcança patamares em torno de US $ 10 bilhões, as simulações precisam levar em consideração os limites assintóticos de liquidez, que dificultam manter as mesmas perfomances que obtemos com volumes menores, já que quanto maiores são os volumes movimentados, mais profunda é a penetração no livro de ofertas e maior é o spread efetivo em cada operação. Em tais casos, a rentabilidade anual média cai para cerca de 70% a 80% ao ano. Com o Saturno V 3.03, entre 1971 e 2012 a performance anual média é cerca de 23,59% com máximo drawdown 41,20%, e esta versão, por fazer operações mais longas, é mais robusta aos efeitos decorrentes da falta de liquidez, podendo movimentar volumes substancialmente maiores sem que a performance seja afetada. As versões 6.1 e 6.7 também podem ser configuradas para operações longas, com performances um pouco superiores à versão 3.03. Além disso, também pelo fato de realizar operações mais longas, as versões 3.03, 6.1 e 6.7 podem ser testadas utilizando séries históricas OHLC (Open, High, Low, Close) ou mesmo EOD (End of day), enquanto as versões 4, 6.15 e posteriores a 6.15 configuradas para operações curtas precisam de séries históricas tick-by-tick para que os resultados dos testes sejam acurados. Brevemente teremos séries históricas tick-by-tick desde 1971, nas quais testaremos também o desempenho da versão 7.01 nos últimos 41 anos.

Além de o Saturno V apresentar maior estabilidade e rentabilidade do que outras alternativas de investimentos, apresentou maior robustez às grandes crises de 1973, 1987, 1999 e 2008.

 

 

 

 

Alguns textos recomendados:

 

Resumo do site (leitura imprescindível)

CVM sobre o Saturno V (a respeito da Deliberação CVM nº 701/13)

Ciência x “achismos”, um convite à reflexão

Por quê usar sistemas automáticos?

Análise do artigo "The Scientific Method and Model Building"

 
 
 
Performance do Saturno V 6.1 em back test
 
 
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Veja performances de outras versões em nossa seção de artigos

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Actualizado em Segunda, 24 Março 2014 16:43