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Licença de uso Saturno V
Começámos a comercializar licenças de uso do Saturno V.
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FAQ

FAQ atualizado em 30/4/2010

O que é e como funciona?

Sistemas computadorizados para gestão automática de carteiras, ou simplesmente sistemas automáticos, são programas que executam operações de compra e venda de ações, divisas, índices, commodities, opções etc., sem necessidade de intervenção humana. Nosso sistema é alimentado com bases históricas de cotações de várias décadas e segue rigorosamente os critérios de compra e venda definidos pelo autor do programa. Entre muitas estratégias de alto nível, nosso programa examina cada uma delas, experimentando milhões de conjuntos de parâmetros diferentes, e seleciona quais os mais lucrativos ao longo dos últimos 39 anos. Com base nisso, define os melhores pontos de compra e venda para obter o máximo de lucro com o mínimo de risco.


Quanto é possível ganhar e quais são os riscos?

O Saturno V representa o último degrau de um projeto iniciado em 2006, visando ao desenvolvimento de um sistema automático capaz de superar a rentabilidade média de 3% ao mês, mas com risco igual ou menor do que os fundos que apresentam performance de 1,5% ao mês. Em 2008 conseguimos atingir e superar este objetivo, com performance +3,27% ao mês durante 117 meses de back test. No risco máximo, batemos alguns recordes de curtíssimo prazo, inclusive mais de 7000% em 1 mês. Isso confere ao nosso produto a flexibilidade de ser regulável para operar em diversos níveis de risco e atender a diferentes perfis de cliente. Em 2010, com as versões 4.02 e 5.0, superamos nossas expectativas iniciais no que diz respeito à relação risco/retorno. A versão 5.0 é provavelmente uma futura recordista de performance com carteiras abaixo de US $ 10.000.000,00. Em breve teremos mais resultados para verificar essa hipótese em contas reais e demonstrativas.


Em quanto tempo se estima que começarei a ter lucro como minhas cotas? [Melão]

O lucro pode ser obtido de diferentes maneiras. A mais imediata é por investimento de capital próprio. A mais volumosa nós estimamos que será mediante as vendas de licença de uso.


Posso perder dinheiro investindo no Saturno V? [Melão]

Sim. No mercado de renda variável não é possível dar garantia de ganhos, e nos contratos bancários, quando se aplica num fundo, o investidor assina um documento declarando estar ciente de que os ganhos passados não são garantia de ganhos futuros, bem como declara estar ciente dos riscos inerentes ao Mercado. Não é possível eliminar o risco. O que se pode fazer é ter um rigoroso controle de risco, adotar estratégias cuja eficiência é confirmada por milhões de testes conduzidos de acordo com metodologias do mais alto padrão, acompanhar cuidadosamente os resultados e implementar constantemente diversos aprimoramentos e inovações. Isso não exclui a possibilidade de perder, porém nos coloca numa posição muito privilegiada em comparação a outras alternativas de investimento, a tal ponto que em outubro de 2008, enquanto bolsas no mundo todo quebraram, bancos faliram, países inteiros entraram em recessão, investidores perderam fortunas, enquanto o mundo financeiro sangrava com mais de 60% de prejuízo, nosso sistema gerou mais de 140% de lucro. Mas isso seria apenas um episódio isolado que de nada valeria se não contássemos também com o respaldo de mais de 10 anos de back tests, com mais de 8000% de lucro neste período, e vários experimentos que corroboram a validade destes back tests em comparação às operações em situação real. A curto prazo, sim, é possível perder e três contas reais estão negativas. Em parte porque as versões e configurações de maior risco são mais sedutoras e é difícil resistir à tentação de usá-las enquanto estão se saindo bem, mas basta alguns poucos eventos inéditos, destoantes das circunstâncias do back test, para causar perdas significativas. O uso de versões mais robustas e com menor risco tem se revelado mais apropriado, não precisamos de 400% em 6 meses, como produzido pelas versões 4.07b ou 4.101c, que alguns meses depois sofrem perdas brutais. Basta-nos 20% a 60% ao ano com risco de máximo drawdown próximo a 10%. A escolha de uma versão e configuração devem se nortear principalmente em qual é o máximo que suportaríamos perder num cenário adverso, não com base em quanto gostaríamos de ganhar num cenário promissor. Definindo níveis baixos de perdas, podemos prosseguir "vivos" durante décadas, ao passo que a escolha de um risco excessivo pode levar a ser "chutado" do mercado muito rapidamente. Até o momento, nenhuma conta real quebrou, mesmo aquelas que usaram temporariamente versões de alto risco, após sofrerem algumas perdas com a quase falência da Grécia e outros eventos inéditos, já estão em fase de recuperação e algumas já estão totalmente recuperadas e com lucro acima de 60% em menos de 1 ano. O importante no Mercado não é evitar perdas, mas sim ter esperança matemática positiva a longo prazo. Perdas temporárias são inevitáveis, mas são aceitáveis desde que sejam posteriormente compensadas por ganhos maiores.


O vídeo na página de entrada é o Saturno V? [Melão]

Não. É o Guinho 2008, um ancestral do Saturno V. Escolhemos este vídeo por executar operações mais longas, portanto mais apropriadas visualmente para um vídeo pequeno, porém o Saturno V é bastante superior, conforme se pode ver em nossa página de vídeos para download. Detalhe importante: as setas azuis apontando para a direita >> indicam pontos de compra, as setas vermelhas apontando para a direita >> indicam pontos de venda, as setas alaranjadas apontando para a esquerda << indicam fechamento de posição. Lembrando também que venda em Forex não é o oposto de compra. O oposto de compra é o fechamento de compra, e o oposto de venda é o fechamento de venda. Deve-se entender "venda" em Forex como similar à venda a descoberto na Bolsa. Assim uma venda não significa o encerramento de uma posição de compra; uma venda é a abertura de uma posição em que se está apostando na queda, isto é, após uma venda, quanto mais cair o instrumento vendido, maior é o lucro obtido.


O texto que se refere à tabela com performances do Saturno entre 1999 e 2009 diz que o máximo drawdown foi 26% e diz também que o risco é baixo. Como assim? 26% não é baixo risco.

Drawdown relativo é a diferença percentual entre um pico no balanço de uma carteira e o fundo mais baixo que precede o próximo pico que fique acima do maior pico anterior. Cada situação destas, ou seja, cada vez que um pico supera o maior pico anterior, então a diferença percentual entre o maior fundo e o maior pico anteriores definem um drawdown relativo. O máximo drawdown relativo é a maior destas diferenças ao longo de todo os histórico considerado. Assim, se num histórico de 120 meses houver um período de 18 meses seguidos nos quais forem realizadas 10 operações (consecutivas ou não) com prejuízo, cada operação com perca de 2,97%, ao final destas 10 operações se terá acumulado um prejuízo de 26% (se forem consecutivas). Se depois disso a carteira subir e superar o maior pico anterior, então teremos tido um drawdown relativo de 26%. Portanto não é uma perda grande se considerar que foi a maior perda acumulada, não numa só operação e nem em operações consecutivas, mas em perdas e ganhos intercalados. Além disso é uma perda medida em equity, não em balanço. A perda máxima em balanço foi 0 em 10 anos, pois nenhuma operação foi fechada com prejuízo. Estes 26% indicam a pior situação que a carteira chegou sem que a posição fosse fechada. Lembrando que para a posição ser fechada seria necessário que a perda atingisse 27% (10,8% de cada trade x 25% do stop loss) ou deveria ser acionado algum dos outros dispositivos de segurança, stops "inteligentes" etc.

Num período em que houve as grandes quedas nas bolsas no mundo todo em 1999 e 2008, cada vez com mais de 60% de prejuízos aos maiores bancos e maiores empresas, podemos dizer que ter um máximo drawdown relativo de apenas 26% é um mérito excepcional, mesmo que fosse medido no balanço, e nesse caso é melhor ainda, porque no balanço temos 0% de drawdown, e 26% no equity, ou seja, nenhuma posição foi fechada com prejuízo entre 127 trades realizados em mais de 10 anos. E entre as posições que chegaram a ficar negativas sem serem fechadas, a pior entre todas elas ficou em -26%. Considerando um período em que foi obtido um lucro total de mais de 8100%, este pequeno drawdown relativo foi um motivo de orgulho, sem dúvida.


O Saturno é capaz de operar com quais ativos? [Rodrigo Gosmann]

Em princípio, creio que possa operar com qualquer ativo, derivativo, commodity, divisa ou qualquer instrumento negociado em Forex ou bolsas, desde que otimizado para isso. Por enquanto há várias versões otimizadas exaustivamente para EURUSD. As versões 3.1415926c e 3.14159 também estão bem otimizadas para GBPUSD. Temos uma otimização para USDJPY que não é de todo satisfatória para nossos padrões, embora seja superior à maioria dos fundos que estão em operação em grandes bancos. Temos também a versão 3.1415926k, que chamamos "Curinga", que é na verdade a versão 3.1415926c com pequenas mudanças. Ela foi otimizada em EURUSD mas consegue funcionar com os mesmos parâmetros em 8 pares diferentes. Para mais detalhes, por gentileza, veja este artigo: http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/38-saturno-v-31415926k-o-curinga


As rentabilidades divulgadas são em que moeda? Elas estão descontando a inflação? [Thiago Bertho]

São em dólar americano. São rentabilidades nominais, não descontam inflação.

O investidor pode fazer depósito e resgate em qualquer moeda que desejar entre as opções oferecidas no broker que ele escolher. Geralmente os brokers oferecem 6 ou 7 opções: dólar americano, euro, libra esterlina, iene, franco suíço, dólar australiano e dólar canadense, com possibilidade de mudar a qualquer momento de uma para outra, mediante pagamentos de spreads. Quando se está comprado num par qualquer, os brokers subtraem ou adicionam swap conforme a proporção de taxas de juros em diferentes países, sendo estes débitos/créditos independentes dos ganhos com as operações.


Como o Saturno V funciona? Ele usa redes neurais ou outra forma de inteligência artificial? [Thiago Bertho]

O uso de funções não-paramétricas ou metaparamétricas, ou qualquer outro recurso que envolva grande quantidade de variáveis, implica uma lentidão exponencialmente crescente no processo de otimização. Ele faz reconhecimento de padrões, porém não com base em aprendizado, mas sim com base em parâmetros que já entram informando a ele quais padrões ele deve procurar. Apenas os valores destes parâmetros é que ele procura otimizar com o uso de um algoritmo genético. Segue cópia de uma mensagem que postei num fórum em 2007, sobre um assunto semelhante:

Sei que o BRSM utiliza sistemas de IA para auxiliar as decisões dele, e parece também o guinho utiliza sistemas automatizados também, mas não sei se é de IA.

Vocês tem utilizados redes neurais? Que tipo de dados de entrada estão sendo alimentados à rede? Quantas camadas estão utilizando?

Se não quiserem falar detalhes, entenderei, apesar da dificuldade imensa de criar um sistema desses que de fato funcione baseado apenas em aspectos superficiais.

Pergunto pois li a pouco tempo um trabalho sobre isso que não conseguia fazer a projeção adequadamente, comparado com as cotações normais, sempre demonstrava atraso, como se somente estivesse seguindo os valores.

Agradeço a atenção.

Olá, Phoenix!

Não uso redes neurais diretamente. Para algumas finalidades específicas, o uso de redes bayesianas é particularmente útil, mas muito lento. Dependendo da maneira como se usa IA, é muito mais provável ter resultados desastrosos do que bons, sendo o problema de overtraining o mais comum no Mercado, aliás, sem redes neurais este problema também é freqüente, só mudando o nome, já que o termo "training" perderia o sentido não havendo uma rede neural envolvida no processo. Na versão russa do MetaQuotes você pode encontrar alguns EAs que usam IA para download gratuito. São muito ruins. Basicamente usam funções não-paramétricas ou metaparamétricas, em vez de usarem wavelets, análise hierárquica de conglomerados com distâncias de Mahalanobis, método de Monte Carlo via Cadeias de Markov etc. As principais dificuldades que vejo (por hipótese, não fiz testes) no uso de redes neurais são:

 

2) se forem complexas, ficam demasiado lentas e aumenta o risco de superespecialização. Por exemplo: perceptrons com multi-camadas interconectadas de forma feedforward tem maiores probabilidades de se superespecializar no período de otimização e simplesmente não funcionar (ficar negativo) em períodos diferentes daquele no qual a rede foi treinada.

3) As melhores ferramentas geralmente envolvem fórmulas recursivas, multiplicando a lentidão.

4) A quantidade de resultados absurdos (outputs com pontos de entrada em cotações negativas, por exemplo) que decorre do uso de Newton-Raphson, para acelerar a convergência simultânea de vários parâmetros, requer a inserção de assíntotas ou truncagens em vários pontos, cujos efeitos são nefastos sob diversos aspectos, ou as simples mudanças nas funções de modo a impedir outputs negativos, mas em certos casos isso tem outros efeitos colaterais.

A única coisa que uso com certa freqüência, e estou insatisfeito, é o algoritmo genético do Meta Trader. Ele converge rápido, mas além de descartar muitos resultados bons, ele não é customizável em quase nada: não permite definir a função que dá como output a variável a ser otimizada (apenas otimiza o balanço e algumas alternativas inúteis), não possibilita definir o número de indivíduos em cada geração, não permite definir a quantidade de mutação a ser introduzida em cada cruzamento, não possibilita customizar o gerador da semente pseudorandômica (se bem que provavelmente não há coisa muito melhor do que o Mersenne Twister, Matsumoto ou Nishimura), entre outros problemas.

Eu não conheço programação, e isso dificulta todo o processo. Conheço um pouco da parte conceitual, no âmbito teórico, e das equações envolvidas. A plataforma para otimização que estávamos desenvolvendo (estagnada agora), eu apenas descrevia o que precisava ser feito, e um professor da Unicamp implementava.

A principal vantagem que vejo no uso de redes neurais é que não precisam ser modificadas, pois depois que começam a operar vão constantemente aprendendo, evoluindo e se atualizando. Além disso, a possibilidade de realizar back tests em que ao longo do teste os parâmetros vão mudando constitui outra vantagem.

Tenha em conta que esta é a opinião de uma pessoa que não usa redes neurais, portanto boa parte de minhas conjecturas sobre o assunto não são respaldadas empiricamente e podem estar incorretas.

Abraços.
Melão
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Alguns dos comentários que fiz naquela época estavam incorretos. Por exemplo: um sistema que se adapta ao cenário de Mercado não é necessariamente melhor do que outro que tenta considerar permanentemente critérios mais gerais que se aplicam em vários cenários diferentes. [tentei responder novamente, em vez de copiar o que lhe respondi na outra vez que me perguntou quase a mesma coisa. Não sei se ficou melhor ou pior.]


Qual a correlação entre as performances do Saturno V em backtests, contas demonstrativas e contas reais? Os pontos de compra e venda são aproximadamente os mesmos? [Thiago Bertho]

corrOs coeficientes de correlação de Pearson, Spearman ou tau de Kendall não são muito apropriados para medir similaridade de forma entre curvas suaves, e menos ainda curvas fractais ou pseudofractais, além disso variam com o tamanho do período considerado. A figura ao lado exemplifica um dos problemas: digamos que desde um extremo ao outro o gráfico esteja representado um período de 4 anos, que a curva azul indique a evolução de uma carteira em determinada série de dados e a curva vermelha indique a evolução de uma carteira em outra série de dados. Neste período de 4 anos a correlação entre os dados que geram estas curvas é muito forte), talvez cerca de 0,95. Porém a cada período de 1 ano as correlações são negativas, perto de -0,80 (enquanto uma sobe, a outra desce e vice-versa). Outros fatores a serem considerados é que as distribuições geralmente são muito placicúrticas, o que torna as correlações em períodos longos (quaisquer que sejam as formas das curvas) mais fortes, em média, do que as mesmas curvas consideradas em períodos mais curtos. Podem também ocorrer correlações com atraso, e o gráfico que usamos como exemplo seria apropriado para ilustrar isso, pois se uma das curvas estivesse 6 meses atrasada ou adiantada, a correlação ficaria muito mais forte em qualquer intervalo considerado, tanto 1 ano como 4 anos ou 3 meses, embora em 4 anos ainda ficasse mais forte do que em 1 ano, e em 1 ano mais forte do que em 3 meses. Este comentário é importante para deixar claro que para duas variáveis que se correlacionam, se houver um efeito cumulativo em ambas, geralmente quanto mais longo o período considerado, mais forte será a correlação, ou seja, a força da correlação não depende tanto da similaridade entre as variáveis.

Testes de qualidade de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, Chi-quadrado e outros também não se prestam muito bem à finalidade de medir a similaridade entre este tipo de curva. O que funciona melhor nestas situações é comparar pontos de entrada e saída. Estes pontos costumam ser quase exatamente os mesmos qualquer que seja a base histórica utilizada ou dados em tempo real, com correlação freqüentemente acima de 0,999. Isso não é necessariamente bom, porque para operações curtas, uma correlação 0,995 poderia ser baixa o suficiente para resultar em prejuízos numa conta enquanto a outra gerasse lucros. Uma das grandes dificuldades para desenvolver sistemas eficientes é que não se conhecem métodos apropriados para testá-los, e o uso de ferramentas e métodos convencionais podem iludir muito com perspectivas exageradamente acima do que realmente se poderia esperar se os testes fossem conduzidos apropriadamente.

A comparação entre os preços e horários em que as operações de compra, venda, fechamento de compra e fechamento de venda foram realizadas, mostra que os back tests, quando bem feitos e com bases de dados adequadas, são representações muito fidedignas de como será a performance em tempo real. Geralmente as diferenças nos pontos de entrada são menores que 2 pips em EURUSD. Isso varia muito, dependendo do período considerado, do sistema, da configuração etc., mas raramente a diferença excede 3 pips, ou seja, 0,0003 EURUSD, cuja cotação é perto de 1,4. A similaridade entre conta demonstrativa e real é geralmente maior para volumes pequenos de dinheiros (abaixo de algumas dezenas de milhões), pois os dados de input são mais semelhantes entre si do que entre séries históricas e dados em tempo real, além disso ambos estão sujeitos ao delay típico da transmissão de informação num trajeto mais longo. Quando os volumes de dinheiro são muito grandes e as alavancagens também, uma operação que movimente bilhões de dólares pode empurrar o preço alguns pips na direção da operação, enquanto o mesmo não sucede nos back tests ou nas contas demonstrativas, por isso nestes casos a similaridade entre contas demo e back tests pode ser maior do que entre contas demo e contas reais. Neste artigo http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/35-diferencas tratamos de um tema semelhante.


Por que as primeiras contas de teste não continuam ativas? Alguma conta administrada pelo Saturno V já quebrou?

Alguns brokers oferecem contas de teste por prazo limitado, geralmente 30 a 90 dias. Nossas contas de teste iniciadas em broker com prazo ilimitado continuam ativas até hoje, algumas com ganhos acima de 120% em 11 meses e máximo drawdown de apenas 16%. Temos realizado testes nos seguintes brokers: MIG, ATC, ODL, FXDD, Broco e outros. As contas na ATC que chegaram a ser disponibilizadas para acompanhamento (3061, 3062, 6686) continuaram existindo até expirar o prazo para uso. Finalizaram com lucro, sendo que a segunda foi a que teve maior lucro até expirar o período de uso: +140% em pouco mais de 1 mês. As contas na MIG expiram em 90 dias. Na ODL não conseguimos abrir mais de 1 conta demo, bem como na FXDD. A FXCM não oferece contas demo. A maioria de nossos testes era na MIG, mas pretendemos migrar para outro devido a freqüentes falhas no servidor da MIG. Às 22:09:25 do dia 21/4/2009, por exemplo, o Saturno V 3.1415926c enviou aos servidores um sinal de compra. Na FXCM a conta foi executada e o computador recebeu confirmação de execução em menos de 1 segundo. Na ATC houve atraso de 1 segundo no envio e 6 segundos até receber a confirmação de que a operação havia sido executada. Na MIG a operação não foi realizada porque o servidor estava fora do ar. Na FXCM e ATC a execução foi quase idêntica, diferindo em 1 segundo no envio da ordem e 1,9 pips no valor, sendo que esta diferença provavelmente deve ser integralmente atribuída às diferenças de spread entre estes dois brokers: a ATC usa spreads reais do mercado e cobra 0,4 pip de commission, enquanto a FXCM soma 2 pips de commission aos spreads reais.

Nenhuma versão do Saturno V "quebrou" em contas reais. Nas contas demonstrativas em fase de teste, as versões 4.101c e 4.07b com níveis altos de risco quebraram, após atingirem níveis de lucro de 400% a 500%. Também é esperado que a versão 4.3 com alto risco, que atualmente está com lucro de 840% e já esteve acima de 900%, quebre em breve. Estes testes são importantes para definir a fração de risco apropriada para uso nas contas reais. Algumas versões são desaprovadas por não atenderem aos nossos padrões, enquanto outras são temporariamente deixadas de lado devido ao surgimento de outras melhores para a situação atual. As versões 3.03, 3.14159 e 3.1415926c, por exemplo, estão aprovadas para uso, porém para carteiras menores que R$ 10.000.000,00, não são tão rentáveis nem tão estáveis quanto a 4.02. Fizemos alguns testes de uso conjunto de várias versões na mesma conta, mas isso dificulta a avaliação individual dos resultados. Nenhuma versão é descartada definitivamente, mesmo as "desaprovadas"; todas permanecem sujeitas a testes futuros, mas algumas deixam de ser prioridade para testes neste momento, quando as tentativas de aprimoramento não se revelam promissoras a curto prazo ou se apresentam disparidade entre back test e testes em tempo real ou se surge outra sensivelmente melhor.

Com a versão 2.6 e anteriores, o objetivo era que a probabilidade de obter mais de 100% de lucro antes de quebrar fosse maior de 50%, por isso a necessidade de uma estrutura em que várias contas rodassem conjuntamente, de modo que ao computar os lucros de algumas e as quebras de outras, o resultado global ficasse positivo. Isso é descrito com mais detalhes em nossos artigos sobre este tema, como por exemplo: "Martingale, como usar e como não usar", ou "Quanto é concretamente possível ganhar com o Saturno V".

 

Quais versões do Saturno estão disponíveis para uso?

A versão 3.1415926c tem duas configurações otimizadas para EURUSD e duas para GBPUSD. A versão 3.14159 tem seis configurações boas e uma otimizada para EURUSD. Podem ser usadas conjuntamente ou separadamente, com uma ou mais configurações em cada conta, delegando partes iguais ou balanceadas do capital para serem gerem geridas por cada configuração ou versão. O nível de risco é regulável, porém recomendamos fortemente que seja mantido o nível padrão, e sejam personalizados apenas quais versões ou configurações serão usadas. Também recomendamos para longo prazo o uso exclusivo da versão 3.1415926c. A 3.03 é importante por ser a que realiza operações mais longas e tem maior histórico de back test (39 anos), oferecendo mais estabilidade a longo prazo, por ser compatível com maior variedade de cenários, mas o principal ponto forte desta versão é a possibilidade de gerir carteiras de alguns bilhões, enquanto as demais padecem com problemas de liquidez para volumes bilionários. Para carteiras de até R$ 10.000.000,00, a melhor versão atual é a 4.02, que talvez seja brevemente superada pela 5.0, por enquanto em fase de teste. As 4.3 e 4.07b2 também dão sinais de que são muito promissoras, mas ainda necessitam de mais confirmações antes de serem aprovadas.


Quais versões do Saturno estão prontas para uso?

Há uma sutil e importante diferença entre esta versão e a anterior. O conceito de "pronta para uso" depende de quais os critérios considerados. Para nossos padrões, temos atualmente 5 versões prontas para uso: 4.02, 4.07b2, 3.1415926c EURUSD, 3.03 e 3.14159 EURUSD. Além disso, é possível que estejam em fase de teste versões melhores (mais seguras e mais rentáveis), como a 5.0, o que ficaremos sabendo nos próximos meses. Numa estimativa que não seria conservadora nem otimista (diria que realista), há cerca de 80% de probabilidade de que estas versões fiquem acima do CDI por mais de 30 anos e mais de 99% de probabilidade de que fiquem acima do CDI entre 2 e 3 anos. Se adotássemos outro critério para definir "pronta para uso", algo do tipo "ter relação risco/retorno comparável aos piores fundos oferecidos por grandes bancos", neste caso já tínhamos versões capazes de atender a este quesito desde o início de 2007, ou seja, atendíamos ao mesmo quesito adotado pelos bancos para definir "pronto para uso", com a diferença que os bancos preferem ter critérios mínimos de corte. Desde março de 2007 já tínhamos versões que atingiam pelo menos o nível médio dos fundos geridos por bancos. A diferença é que os bancos estão habituados a abrir e encerrar com prejuízo vários fundos a cada 2 ou 3 anos, enquanto nossa meta é um fundo centenário ou semi-centenário, como o de Buffett, com mais de 50 anos de sucesso sem quebrar.


Eu gostaria de ter acesso aos dados das contas, porém não gostaria de enviar comprovante de endereço. Há alguma maneira de ter acesso a estes dados sem o envio de comprovante de endereço e sem o preenchimento completo do formulário?

Não.