ja_mageia

Dada a alta similaridade entre os pontos de entrada e saída nas contas da Alpari, FXCM, ATC e Windsor, bem como os históricos de cotações destas corretoras, podemos considerar como válidos os testes realizados nestas corretoras, especialmente na Alpari. Os testes na MIG aparentemente apresentam resultados abaixo das expectativas reais, devido aos constantes atrasos nas execuções, portanto talvez possamos supor que os resultados em situação real teriam sido ainda melhores do que aqueles obtidos na MIG. Os resultados de back tests se mostraram tão semelhantes aos de contas demo e reais quanto os resultados destas contas comparadas entre si. Portanto também podemos considerar que os resultados dos back tests são confiáveis. Ainda não dispomos de um histórico longo em tempo real para confirmar se a divisão da base de back tests em duas ou mais partes com otimização numa delas e verificação na(s) outra(s) é confiável, embora não existam motivos para supor que não seja, exceto nos casos de operações muito curtas e, portanto, mais susceptíveis a pequenas diferenças causadas pelos spreads. Estamos fazendo testes em tempo real com o propósito de conferir se os prognósticos feitos com base numa parte da base são precisos quanto ao comportamento em outra parte, especialmente nos casos das versões que executam operações mais curtas. O que temos observado é o seguinte:

Considerando todas as 21 contas de teste (20 demonstrativas + 1 conta real), o ganho até o momento foi de +26,78%, com mais de 1.100 operações realizadas e mais de 59% de operações lucrativas. Se destas contas remover aquelas que não serão usadas em situação real, ou seja:

1) As duas melhores contas de teste, com +492,5% e +50,25%, por estas usarem versões de competição que não servem para a gestão de carteiras reais devido ao risco ser muito elevado.

2) As contas espelho, por serem redundantes.  

3) As contas 801032 e 801038. A conta Alpari 801032 não será usada porque está apresentando problemas ainda não identificados de fechar posições que não deveriam ser fechadas e está com -12,21% usando conjuntamente 8 configurações e versões que também estão operando individualmente e todas elas positivas nas contas individuais, portanto inexplicável que operando em conjunto estejam negativas. É possível que as atividades de umas estejam interferindo nas de outras. O mesmo na conta 801038, que está +2,05%, porém com mesmo problema da conta 032, agravado pelo fato de negociar 29 pares diferentes.

Com a remoção destas, a performance média das 15 contas restantes é +2,19% com algumas iniciadas em 11/5/2009 (maioria), algumas iniciadas em 8/5/2009 e 1 iniciada em 17/3/2009.

As contas mais interessantes aparentemente são 028, 029, 030, 054, 055, 056 e 067. A 801055 usa a versão 3.14159. A conta 801067 usa as versões 3.1415926c e a 4.04b combinadas. A conta 801029 usa a versão 4.02.01 e tem operações muito curtas, isso ainda precisa ser confirmado se é funcional. As contas 028 e 030 são extremamente interessantes por realizarem várias operações e não tão curtas, nestas estão as versões 4.02.04 e 4.02.03.

Quase todas as performances estão muito semelhantes aos prognósticos, exceto aquelas em que os back tests foram feitos com spread fixo 2 pips ou 1 pip, enquanto na situação real os spreads foram 3 a 5 pips. Porém a queda observada na performance não é alarmante e fica dentro das expectativas se o cálculo simplesmente subtraísse 2 a 4 pips por operação nos resultados dos back tests. Exceção à versão 2.64.12 que está acima das expectativas para spreads tão grandes e isso é extremamente perigoso por tornar tentadora a idéia de usar esta versão para gestão de carteiras reais, sem que haja evidências suficientes de ela possa realmente manter estes níveis de ganhos e, ao contrário, o que nos indicam os testes é que ela deve quebrar a qualquer momento. O problema não é quebrar, mas sim ter menos de 50% de probabilidade de gerar 100% até quebrar, ou menos de 33,4% de probabilidade de gerar 200%, ou menos de 20% de probabilidade de gerar 400% de lucro etc. No entanto ela já está com quase +500% de lucro, inclusive resistindo a alguns pequenos movimentos de tendência nos quais seria esperado que quebrasse. Veremos até onde ela vai...

Após mais algum tempo de teste, avaliaremos se convém usar a conta 801067 para atualizar os valores das contas. É possível que a versão 4.04b seja substituída pela 4.02.04 para atuar em conjunto com a 3.1415926c, ou talvez mais de uma das versões 4.02 combinadas. Isso deve proporcionar um crescimento suave durante o mercado lateral e pequenos saltos durante as tendências em que o 3.1415926c entrar, ou pequenas quedas em algumas tendências em que o 3.1415926c não entre e as versões 4.02 talvez sejam estopadas. No conjunto, é esperado um pequeno incremento em comparação à versão 3.1415926c operando sozinha.