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Aleph em 2º no ranking IASG +17,61% em 1 mês Versão para impressão Enviar por E-mail
Artigos - Investimentos
Escrito por Melao   
Sexta, 07 Abril 2017 12:53

Aleph em 2º no ranking IASG +17,61% em 1 mês

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Fundo Aleph é o segundo no ranking entre todos os fundos da IASG em março de 2017, com lucro de +17,61% neste mês (já descontadas as taxas). A IASG conta com mais de 500 fundos de vários países em sua plataforma, inclusive alguns dos fundos multibilionários mais importantes do mundo. Aleph também ficou em 2º no ranking em dezembro de 2016.

Além disso, entre os fundos com AUM entre $ 1 M e $ 10 M da Barclays Hedge, Aleph ficou em primeiro lugar nos meses de novembro/16, dezembro/16 e março/17. 

O primeiro no ranking da IASG em março de 2017 teve máximo drawdown discretizado mensalmente de -81,79%, enquanto Aleph teve apenas -17,05%, portanto a relação risco/recompensa para Aleph é muito superior à do primeiro do ranking. E o primeiro no mês de dezembro de 2016 teve máximo drawdown de -70,03%, portanto também com uma relação de rentabilidade ajustada ao risco muito inferior à obtida por Aleph. 

Lembrando que estes 81,79% e 17,05% são ambos valores "maquiados" que os rankings de fundos utilizam para fazer o MDD parecer menor do que realmente é. O verdadeiro MDD de Aleph foi -29,81%, e provavelmente do fundo 1º na lista deve ter sido pior que -90%. 

Segue o print dos resultados: 

 

  

A maioria dos rankings não inclui fundos com menos de 1 ano de atividade, mas no caso de IASG é porque Aleph ainda não estava registrado nessa plataforma. A partir de maio de 2017, Aleph deve começar a constar em vários rankings internacionais.

Em abril de 2017 Aleph completará 1 ano e esperamos figurar entre os primeiros na maioria dos rankings anuais. Em 5 anos, esperamos nos manter em primeiro entre todos os fundos e todos os rankings, pois quanto mais longo o histórico, maior é a importância da eficiência em relação ao fator sorte. Há vários fundos que conseguem 200% em 1 ano, porém ficam negativos nos 5 anos seguintes.

Estas performances isoladas são de pouca importância, e só valem alguma coisa quando são parte de um extenso histórico de resultados consistentes, como no caso do Saturno V, que além do lucro excepcional de +47,25% em 1 dia em novembro de 2015, e outros resultados individuais notáveis, destaca-se principalmente pela uniformidade de ganhos ao longo dos anos, atravessando grande variedade de cenários e se mantendo lucrativo qualquer que seja a situação do Mercado.  

Com quase 7 anos de resultados em contas reais, mais de 30 anos de backtests em Forex e mais de 130 anos de backtest em Dow Jones, o Saturno demonstra sua consistência passando pelas crises de 1907, 1929, 1937, 1966, 1973, 1988, 2000 e 2008, além de várias outras crises menores, mercados de alta, de baixa, laterais, congestões, estagnações etc. mantendo sua alta performance independentemente de como esteja o mercado. Essa característica é muito mais importante do que ficar em primeiro ou segundo no ranking em um mês isolado. O mérito de ficar em segundo num ranking mensal se deve justamente ao fato de não ser uma roleta russa que tenta acertar um mês isolado, mas sim um sistema científico que prioriza a estabilidade a longo prazo e, mesmo assim, atinge resultados tão bons a ponto de superar concorrentes que assumem riscos muito maiores e são muito menos estáveis.