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O Saturno V 3.1415926k é o 3.1415926c com alguns valores diferentes nos parâmetros, mas com mesma estrutura, mesma estratégia etc. Trata-se de uma versão “Curinga” que serve numa variedade maior de situações, conforme explicaremos a seguir. 

Depois de uma otimização que superou nossas expectativas no EURUSD, como ele investe apenas 3,2% a 10,8% da carteira em cada operação, nossos esforços começaram a ser no sentido de desenvolver uma gestão complementar para o capital que ficaria parado na conta, de modo a remunerar os 95% restantes para incrementar o pouco a performance total. Para tanto nossa idéia é bem simples: usar o Saturno em outras divisas, commodities, stocks, índices etc. 

Nossa primeira idéia foi otimizar o Saturno em EURUSD, GBPUSD e USDJPY conjuntamente, o que não é feito de modo automático, e precisava selecionar alguns parâmetros mais relevantes e depois otimizar sucessivas vezes e testar quais conjuntos de parâmetros funcionavam para os 3 pares. Além de o processo ser demorado, geralmente o resultado final só servia para estes três pares, mas não para outras divisas, ou seja, ficava especializado e isso era ruim, além de tomar muito tempo para cada otimização. 

A outra idéia, que se mostrou mais promissora, consiste em escolher, entre os pares de maior spread, qual deles apresentava pior performance, e tentar otimizar este par. O resultado foi muito animador. Foi otimizado para NZDUSD, e mantendo exatamente os mesmos parâmetros desta otimização, ele continua funcionando em todos os pares de maior liquidez: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, GBPJPY e EURJPY. Fica melhor nos de maior liquidez. Nenhuma das performances fica excepcional, mas TODAS ficam positivas, o que é surpreendentemente bom, porque além de o Saturno V ser otimizado numa parte da série histórica e continuar a funcionar na série inteira, ele ainda por cima funciona com todos os parâmetros inalterados em outras divisas diferentes daquela na qual foi otimizado, conforme os gráficos a seguir:

Em tais condições, pode-se alocar 10,8% do capital na variação principal da versão presente, otimizada especialmente para EURUSD, que se comporta conforme o vídeo deste link e no gráfico abaixo:

E colocar 2% ou 1% em cada uma das outras variações, em vez de deixar todo o restante parado na carteira. Assim teremos a performance indicada no vídeo somada à média das performances indicadas nos primeiros 7 gráficos deste artigo. O risco não aumenta, porque há diversificação, e esta diversificação será cada vez maior, tanto em compras como em vendas, e a performance é ligeiramente incrementada, portanto tudo se resume a um ganho um pouco maior do que seria possível se o Saturno V 3.1415926c operasse sozinho, mantendo mesmo nível de risco. Em outras palavras, a versão k é um complemento para operar em conjunto com a versão 3.1415926c. Convém notar que neste cálculo de soma de performances não se faz somando cerca de 200% a 5700%, o que resultaria em apenas 5900%, mas sim multiplicando 3 po 58 e subtraindo 1 ao final, ou seja, este aumento de cerca de 200% transforma a performance de 5700% em cerca de 17.300% em 118 meses, talvez um pouco menos de 17.000% se considerar que algumas operações podem ser simultâneas entre EURUSD nas duas variações. Portanto trata-se de um pequeno detalhe que produz um ganho significativo no desempenho e resulta num ganho médio mensal de quase 4,45% ou 69% ao ano.

Os passos seguintes serão tentar encontrar um conjunto mais geral de parâmetros, talvez com mudanças também na heurística, de modo que ele funcione em centenas de commodities, CFDs, índices etc., assim pode-se deixar até 50% ou mais da carteira distribuída entre vários instrumentos, e alocar uma fração maior na versão ou na variação principal, em vez de deixar apenas uma parte na versão principal e o resto da carteira parada. Além disso, diversas outras estratégias podem derivar daí, conforme comentaremos em artigos futuros, à medida que tivermos resultados concretos para ilustrar. 

Este tipo de otimização oferece algumas vantagens e algumas desvantagens em comparação ao método mais tradicional. Uma das vantagens é que se consegue uma garantia maior de que ele pode funcionar em cenários muito mais diversificados do que se o teste fosse realizado num único par, e isso implica uma longevidade muito maior, pois mesmo que o mercado do EURUSD, por exemplo, sofrer mudanças tão significativas a ponto de que o EUR se comporte como o JPY, isso não afeta a performance porque estes parâmetros também são válidos para USDJPY, aliás, é válido para praticamente todas as divisas de maior liquidez. Digamos que nos próximos 50 anos a Europa fosse orientalizada ao extremo, e a economia européia passasse a ter diversas características da economia asiática ou mais especificamente da economia nipônica, ainda assim o Saturno continuaria a funcionar antes, depois e durante as mudanças. Isso representa uma vantagem muito apreciável, porque demonstra extrema robustez mesmo perante mudanças radicais no comportamento do mercado. Uma das desvantagens é que diminui muito a performance, porque o preço de uma generalização excessiva é a redução na adaptação para operar as propriedades particulares de cada par, e quanto menos especialista, menos poderoso ele se torna numa série específica. 

Isso pode suscitar a dúvida de sempre: mas não seria melhor que ele se adaptasse a cada mudança, ajustando seu modo de operar conforme o mercado vai se alterando, em vez de ser otimizado para funcionar em todos os cenários desde o início até o final das operações? 

A resposta é: sim, desde que fosse possível predizer quando as mudanças vão acontecer. A esmagadora maioria (talvez todos) dos sistemas adaptativos de redes neurais não funciona porque não conseguem se adaptar com suficiente rapidez, e quando recebem os inputs e concluem o treinamento para mudar os parâmetros, o mercado já mudou novamente e os novos parâmetros que o sistema passa a usar já se tornaram obsoletos. E se o sistema tentar mudar mais rapidamente, ele acaba recebendo uma quantidade muito grande de falsos sinais de mudanças, pois para que a mudança seja de fato real e consistente ela precisa se manter durante algum tempo para confirmar que houve uma verdadeira alteração no cenário, não apenas uma variação casual e transitória. A melhor maneira de lidar com isso, pelo menos a maneira que tem nos proporcionado melhores resultados, é não tentar prever quando as mudanças ocorrerão, mas sim deixar, desde o início, o sistema preparado para funcionar em qualquer situação. E os resultados do Saturno 3.1415926c com 100% de operações lucrativas e +5700% em 118 meses confirmam essa tese. Agora os resultados citados acima ampliam a nossos horizontes e confirmam esta tese para situações ainda mais diversificadas. 

Uma versão super generalista não deve ser a melhor solução para operar no mercado, mas deve ser uma das mais seguras a muito longo prazo (50 anos ou mais) e uma das mais úteis para gerir a parte da carteira que ficaria parada na conta, enquanto a versão menos generalista seria a responsável pela maior parte do desempenho. Assim teremos algo como o Saturno 3.1415926c operando com 10,8% da carteira e a variação 3.1415926k operando outros 7% da carteira alocados 1% em cada um dos 7 pares de maior liquidez. Quando o volume negociado for tão grande ao ponto de causar falta de liquidez, talvez seja suprimida a versão generalista do EURUSD para não comprometer a performance da versão especialista, então seriam 6 pares, em vez de 7 (ne verdade, mais de 7, porque até lá estará otimizado de forma mais abrangente). 

Os passos seguintes são tentar mudar o que for necessário para aumentar estas performances na versão generalista e para usá-lo numa variedade cada vez maior de instrumentos financeiros, não apenas divisas, mas também commodities, índices, futuros etc. 

Isso também pode ser feito, e será feito, com otimizações exclusivas para cada divisa, cada commodity etc., e isso deixará as performances maiores, mas a finalidade de fazer um sistema mais geral é que ele, de um momento para outro, conseguirá administrar algo como 10.000 instrumentos de uma vez, sem levar anos para otimizar em cada um destes instrumentos, bastando aproveitar a mesma otimização genérica para todos. Isso também poupa um volume considerável de dinheiro nos estágios iniciais, porque uma série histórica da Olsen Data 1986-2008 de EURUSD custa cerca de € 110.000, e se fizesse otimizações individuais, seria preciso adquirir uma base destas para cada instrumento no qual se desejasse fazer a otimização, com custo muito mais elevado e injustificado nessa etapa em que nos encontramos. Num futuro próximo isso será feito, mas neste primeiro momento é mais interessante aproveitar uma estratégia que seja otimizada para apenas 1 instrumento e se aplique igualmente (ou quase igualmente) em diversos outros instrumentos. Assim, com uma base de EURUSD e uma de NZDUSD seria possível otimizar o Saturno especialmente para EURUSD e também genericamente para vários outros pares, e não apenas divisas, mas, talvez, commodities, CFDs etc., com custo muito menor na aquisição de bases de dados e economia também de tempo na otimização. 

Além de tudo isso, o mais importante é que estes resultados confirmam que o Saturno V consegue de fato modelar propriedades gerais do mercado, ou melhor, dos mercados, e praticamente descarta a possibilidade de os resultados apresentarem qualquer viés decorrente de super-especialização, que é a causa de, talvez, mais de 99,9% dos fracassos com sistemas automáticos que se observa por aí, pois eles acabam usando estratégias ruins e só conseguem funcionar em períodos específicos de um instrumento específico. Basta mudar o período para que deixem de funcionar, e se mudar o instrumento, pior ainda. Portanto não se trata apenas de um pequeno incremento prático na performance, mas, acima de tudo, trata-se de um importantíssimo indicativo teórico de que o Saturno está livre de um dos mais devastadores problemas que aflige praticamente todos os sistemas automáticos, uma característica que o torna emergente e, a longo prazo, será O Sobrevivente. Quando as bolsas desabam, quando os mercados se tornam imprevisíveis e caóticos, ele apenas reduz um pouco a performance, mas se mantém firme, positivo, e seus critérios de compra a venda continuam valendo em qualquer situação, mesmo que o Japão conquistasse a Europa ou os Estados Unidos voltassem a ser colônia da Inglaterra, as imensas mudanças que decorreriam disso não chegariam a derrubar o Saturno, mas apenas reduziriam o nível de seus ganhos, e logo depois de o mundo se estabilizar após as mudanças, ele poderia voltar a ser otimizado para funcionar no novo cenário, além de preservar também as propriedades mais gerais.