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Desde a madrugada dessa sexta-feira, o Mercado tem apresentado um comportamento anômalo com rápidos e longos movimentos. Foi muito interessante comparar o desempenho das diferentes versões nesse cenário. As versões que estão reconhecidamente avaliadas como as mais robustas, 4.07b2, 4.02 e 4.3, não apenas resistiram bem como ainda lucraram muito no período, acertando a maioria das operações, mesmo com um salto brusco na volatilidade, demonstrando uma rapidez muito boa para se adaptar às mudanças. Por outro lado, as versões 4.07b e 4.101c sofreram perdas substanciais, como já havia sido notado em dezembro de 2009. Esse episódio foi muito útil para perceber que mesmo em situações adversas as melhores versões estão se comportando até acima das expectativas.

Agora temos 2 contas com mais de 200% de lucro, uma com mais de 300%, várias com mais de 100% e apenas 2 entre 21 estão negativas.

Por enquanto a melhor conta ainda é a minha, com +81% em 274 operações realizadas ao longo de 66 dias, 90,5% positivas, máximo drawdown de 18%. A pior conta é a do Fausto, com -59%. As três contas que começaram com perdas foram a minha, a do Fausto e do Carlos, que começaram usando as versões 4.07b e 4.101c, que são muito rentáveis quando o Mercado é favorável, mas perdem quantias significativas quando ocorrem eventos desfavoráveis. Desde que as versões 4.101c e 4.07b foram substituídas nestas contas pelas versões 4.02 e 4.07b2, todas ficaram positivas após a substituição, bem como as duas contas do Marcelo que estão usando a versão 4.3 e 4.07b2, ambas positivas.

Não se trata apenas de estarem positivas, mas acima disso o que importa é terem ganhos elevados em comparação ao máximo drawdown, com curvas de crescimento suave e estáveis. A versão 4.02 com a configuração da conta 801028 é a que mais tem impressionado, com +118,4% em 271 dias, num total de 206 operações das quais 81% foram positivas, e o máximo drawdown foi 11,2%. Com lucro médio mensal de 9,17%, é uma versão seriamente candidata a bater os recordes de Michael Marcus e Paul Tudor Jones, a longo prazo.

A versão 4.3 na conta 1092767 ratifica cada vez mais sua estabilidade, segurança e rentabilidade, com +30,2% em 152 dias, 298 operações das quais 69% positivas, e máximo drawdown de apenas 4,0%. Esta mesma configuração está operando na conta de Marcelo, com +4,27% em 12 dias.

Nossa estimativa é de que nos próximos meses já teremos potenciais interessados acompanhando os resultados. Já recebemos várias propostas ruins e até mesmo ridículas, de pessoas corretoras e pequenos bancos “se oferecendo” para usar o Saturno em fundos, sem pagar a licença para usá-lo. O ponto positivo é que já estão dispostos a colocar quantias consideráveis para serem administradas pelo Saturno, com base nos resultados observados. O ponto negativo é que ainda não estão dispostos a pagar o preço da licença de uso ou não possuem os recursos necessários, e as que possuam ainda não tomaram conhecimento da existência do Saturno ou ainda não se sentem confiantes. Enfim, quem vem acompanhando a evolução desde 2006 sabe que estamos um pouco atrasados em relação às nossas previsões originais de 2 ou 3 anos, mas os resultados cada vez mais consistentes e retumbantes apontam para o sucesso que será atingido em bem pouco tempo. A consistência dos resultados preliminares com back tests foi ratificada com testes demo em tempo real e agora em contas reais de diferentes tamanhos e diferentes brokers. A eficiência das melhores versões está cada vez mais solidamente corroborada. É mera questão de tempo, e, se Deus quiser, pouco tempo, até começar a procura por licenças de uso.

Veja os resultados sumarizados e com gráficos ilustrativos aqui: http://www.saturnov.com/contas/reports/report.htm