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Artigos - Investimentos
Escrito por Melao   
Quarta, 15 Outubro 2014 07:52

 

Por Hindemburg Melão Jr.

 

Mais estável, mais segura, mais rentável do que qualquer versão anterior. 

 

A introdução de um novo parâmetro na versão 120 e o refinamento de toda a estratégia para se harmonizar com este novo parâmetro possibilitou uma melhora substancial em termos de monotonicidade crescente discretizada em níveis cada vez menores. A versão T-100g, usando as 8 configurações que apresentavam melhor sinergia quando utilizadas em conjunto, conseguia operar de 1986 a 2014, em backtest, tendo apenas 341 dias de máxima estagnação. A versão T-124, usando apenas uma configuração, consegue operar de 1986 a 2014 com apenas 211 dias de máxima estagnação. Se utilizar apenas a melhor configuração, a T-100g fica com máxima estagnação de 553 dias. Veja os artigos linkados no final desta página para mais detalhes sobre a versão T-100

Devido ao aumento na complexidade da estratégia, a versão T-124 ficou um pouco mais lenta para ser otimizada. Para testar os primeiros 10.000 genótipos, a versão T-124 demorou 3,4% a mais que a T-100 e 2,8% a mais que a T-120. Por outro lado, a maior eficiência da T-124 fez com que, por volta do 4.500º genótipo testado, alcançou performances comparáveis às da versão T-100 no 10.000º testado. Como resultado disso, embora leve 3% de tempo a mais para testar mesma quantidade de genótipos, acaba evoluindo 122% mais rapidamente com mesmo número de genótipos, resultando um ganho efetivo de velocidade acima de 100% em comparação à versão T-100. 

Os dois gráficos a seguir mostram a evolução do balanço em backtest da versão T-100g em comparação à T-124. Para que a curva não fique degenerada no início do histórico, o backtest foi realizado com lotes fixos, o que equivale a utilizar escala logarítmica para linearizar a curva, assim fica possível observar a forma da curva em qualquer ponto do histórico. No eixo das abscissas estão os números de operações executadas, por isso as larguras que representam os anos não são iguais. 

 

T-100g (clique sobre o gráfico para ver ampliado)

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T-124 (clique sobre o gráfico para ver ampliado)

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A suavidade na curva de crescimento é claramente superior, além de o período de máxima estagnação ser muito mais curto, máximo drawdown menor e rentabilidade maior.

 

Nota 1: “Estagnação” é o tempo transcorrido entre um máximo no balanço e o próximo máximo. Ou seja, se a pessoa entrasse no pior momento possível, quanto tempo levaria até que voltasse a ficar positiva.

 

Nota 2: “Drawdonw” é a perda acumulada, medida entre um máximo no balanço e o mínimo posterior a este máximo. “Máximo drawdown” é a maior perda acumulada na história da carteira. 

 

 

 

Os gráficos abaixo mostram um resumo dos resultados da versão T-124 em comparação com a T-100g, ambas operando entre novembro de 1987 a setembro de 2014:

 

T-100g

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T-124

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T-100g 

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T-124

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Para compreender melhor as vantagens da versão T-124, por gentileza, veja os artigos sobre os estudos realizados com a versão T-100: 

http://www.saturnov.com/artigos/293-saturno-v-t-100-um-novo-salto-evolutivo
http://www.saturnov.com/artigos/295-saturno-v-t-100-mais-novidades
http://www.saturnov.com/artigos/299-saturno-v-em-129-anos-de-indice-dow-jones 

  

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