ja_mageia

Cerca de 2 horas atrás, ficou pronta a nova edição de dados para back test, feita por nosso amigo Marcelo Cortes. Mais do que isso, ficou pronto um editor para bases de dados, que atualmente já possui duas configurações, cujos resultados são mais semelhantes à situação real do que qualquer das bases anteriores, além de possibilitar otimizações 20 a 40 vezes mais rápidas com a fidedignidade máxima do que era possível com a melhor base anterior.

Apesar dessa boa surpresa, tivemos também uma surpresa ruim. Entre 20/4/1998 e 27/3/2011, o maior período negativo foi de 9 meses, em vez de 4 meses, como havia sido obtido nos testes com as bases anteriores. Todos os anos ficaram positivos e 95% dos semestres ficaram positivos. A rentabilidade anual média foi 84% a.a., em vez de 92% a.a., e o máximo drawdown foi 26,4% em vez de 28,7%. O número de operações realizadas foi 3665 em vez de 3613. A porcentagem de operações positivas foi 72,93% em vez de 73,27%. De modo geral, a diferença mais marcante foi na monotonicidade crescente. Globalmente o resultado é muito semelhante, e o máximo drawdown ficou menor na base mais fidedigna.

O gráfico a seguir mostra o desempenho entre 20/4/1998 e 27/3/2011:

Isso usando a configuração otimizada com a base anterior. Com a nova base é provável que seja obtida uma configuração com resultados melhores.