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"For every complex problem there is a solution which is straightforward, simple, and wrong."

("Para todo problema complexo existe uma solução simples, simples e errada.") H. L. Mencken

Saturno V, a maneira lógica e científica de investir

Saturno V é um programa de computador que analisa o Mercado Financeiro, toma decisões de compra e venda, executa automaticamente as operações e monitora cada uma delas 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem necessidade de intervenção humana. Foi desenvolvido por Hindemburg Melão Jr., recordista mundial de mate anunciado mais longo em simultâneas de Xadrez às cegas, registrado no Guinness Book de 1998, classificado para representar o Brasil na semifinal do campeonato mundial ICCF, membro honorário em diversas sociedades para pessoas superdotadas, em 6 continentes, autor de trabalhos inovadores em diferentes campos do conhecimento, inclusive em Xadrez, Estatística, Econometria, Astronomia, Gestão de Risco, Psicometria, Antropometria, Geometrias n-dimensionais, Teoria dos Números, Teologia, Epistemologia, Heurísticas aplicadas a processos decisórios complexos, Modelagem Matemática e outros campos, além de artigos sem envolver inovações relevantes sobre Fractais, diversos ramos da Física, Matemática, Filosofia, Psicologia, Inteligência Artificial, Cognição, História da Ciência, Artes Marciais, Política, Sociologia, Antropologia e grande variedade de outros temas.

Há versões e configurações do Saturno V para diferentes cenários, há versões que podem operar em vários mercados diferentes e até se adaptar a mudanças de cenário. Ele pode operar em alta, em baixa, em mercados laterais de diferentes amplitudes, apostando na queda (venda a descoberto) quando está em tendência de baixa, comprando quando está em tendência de alta e fazendo scalping e swing quando está lateral. O Saturno V é alimentado com bases de dados de cotações desde o ano 1885 com o índice Dow Jones, desde 1968 com ações da Bovespa, desde 1971 com divisas de Forex, além de cotações sobre opções, futuros contínuos etc. O Saturno analisa as cotações, em busca de padrões que se repetem, e utiliza estes padrões para tomar decisões de compra e venda. Ele é otimizado com o auxílio de um algoritmo genético capaz de analisar e rankear até 9,223 quintilhões de diferentes conjuntos de parâmetros (genótipos), a fim de encontrar os valores ótimos para as variáveis numéricas e categóricas que definem a estratégia utilizada, maximizando os lucros, minimizando as perdas, estabilizando e uniformizando as performances ao longo dos anos. Após a otimização, os melhores genótipos são testados num período diferente daquele em que a otimização foi feita (walk forward), a fim de certificar que o sistema não ficou “viciado” no período de otimização (overfitting), e seja capaz de operar igualmente bem em outros cenários mercadológicos, em outros períodos. Em seguida, é testado em situação real (live test), comparando o horário exato e o preço exato em que foi executada cada operação, com o horário e o preço em que ele executa as mesmas operações nas séries históricas (back test), para garantir que haja alta similaridade entre os testes e a situação real. Para finalizar, são feitos diversos estudos estatísticos para apurar o nível de homogeneidade, homoscedasticidade, uniformidade, estabilidade, monotonicidade e outras propriedades dos resultados.

Além disso, antes de as séries históricas serem utilizadas para as otimizações e back tests, elas são filtradas, editadas e processadas de diferentes maneiras, para melhorar a relação sinal/ruído, corrigir splits e outros càdlàgs. Como resultado, as performances obtidas em back tests nestas séries históricas assemelham-se em mais de 98,6% aos resultados obtidos em situação real, e a correlação produto-momento de Pearson é 0,99929 entre back test e situação real (veja gráfico ao lado). Os estudos realizados mostram que uma pessoa que tivesse utilizado o Saturno V para gerenciar seu patrimônio desde 1971 até agora, teria um ganho anual médio pelo menos 3,2 vezes maior do que se tivesse investido em poupança ou nos melhores CDBs e fundos de ações. Além de o Saturno V apresentar maior estabilidade e rentabilidade, suportaria com robustez as grandes crises de 1973, 1987, 1999 e 2008.

Enquanto o Ibov desaba, o Saturno V sobe, Update das contas reais (14/01/2012)